找到自己的能力獨特性

志向不明確、畢業前途一片渺茫，五專畢業後的大安學姊決定要插大，並順利進入國立清華大學經濟系。在就讀大學的這段日子，她漸漸發現自己對於統計、會計、財經等科目的興趣，並想將所學運用於未來職場上。但是插大進來的她，認為自己已經比同齡大學生晚了一年的時間，所以更加努力地朝著自己確定的方向邁進。從大學二年級開始，積極地修課，並在大學三年級時就提早畢業，進入國立交通大學經營管理研究所並輔修財務金融所的課程，同時找財金所的教授指導論文。

確定夢想，要用行動去實踐夢想。在研究所時期，乘著國際間改革《巴賽爾協定》（一項維持資本市場穩定相關的金融條約）的風潮，與銀行間有產業合作的李正福教授推薦大安學姊以此主題作為論文，也因此開啟了對於風險管理科的了解與深入研究，並接觸到許多銀行界的知識。畢業後進入台新銀行擔任儲備幹部後，輪替部門的工作內容學習、課程知識的吸收以及考試，雖然工作繁雜又要升級考核，但學姊沒有懈怠，反而是把握機會累積經驗。當問起為何日後選擇進入風險管理處信用風險科就職時，學姊說：「要找到自己不可取代的優點是很重要的。」在面對數據化時代的來臨，多數傳統銀行的工作、職位面臨被迫淘汰的命運，取而代之的，是數據學家、演算法工程師等諸如此類精於財務知識的專家們，而風險管理科也屬於其一。也因此，大安學姊在找到自己對於統計與建模的興趣後，專精培養一個在未來世界也取代不了的能力，這是學姊面對職涯選擇時所做的考量，也是這個世代的我們，未來得需思考的問題。

解構風險管理科

目前風險管理部分成三個部分，分別為信用風險、市場風險以及作業風險。大安學姊說：「在這之中面臨的最大風險就是客戶的信用風險。」從自然人、法人到建商公司，都需要先了解客戶的財務報表狀況後，再到當地訪查公司實際的營運狀況，才能評估客戶的倒帳機率以及銀行最終願意借款金額，做最好的資金安排。市場風險管理則是透過衡量市場各類風險因子，例如匯率、利率、股價的變化，來控制暴險以及損失，如外匯、股票、衍生性金融商品等。作業風險則是去管理包括因內部作業流程、人員或系統的操作不當，例如短溢鈔、帳務錯置，其他外部事件所造成的業務風險。學姊提及，銀行為了優化作業流程，需要更多技術投入用來提升工作的品質，使控管更即時。而流程的方便更降低了作業風險，故銀行都會盡可能地透過系統或優化流程來完備管理機制。

風險管理部門在銀行屬於獨立的業務單位，專責執行風險監控，並以風險為基礎持續向高階管理階層進行報告，風險管理部門的規模，依銀行的業務及管理的細緻度而有所不同。身為一名市場風險管理科職員，平日的工作內容有哪些？大安學姊應答到，每日監控銀行本身所持有的交易部位，包括進行評價以衡量損益、監控外匯、利率、股權等投資組合的部位情形，以控制交易室是在董事會核予的限額下操作。然而，前述所提到的評價或部位衡量，銀行有時會建置財務工程模型，模型都需要定期透過回溯測試進行校準確認模型的妥適性，另外也會定期執行壓力測試。建立模型的過程看似繁雜，其實使用到的觀念緊緊扣合著大學的統計學。市場上部分公司會將建立模型分類在建模部，有些會在審查部，而有些會在風險管理部門中再分支建模小組。

隨著永續投資（ESG）、企業社會責任的觀念興起，金融業界也開始注重永續發展。政府透過法律的規範，對於銀行借款給企業的要求增加許多關於環保的法規，如：公司是否建立汙水處理廠、製作產品的過程中是否符合SDGs等永續指標，以此設定了不同的放款條件及擔保品評估的方式。政府期望從資金來源的銀行端改變整體企業發展。在現今各大銀行也會成立特別專案小組，在導入正式銀行體系前，嘗試將氣候變遷列入評估投資及放款的指標之一。例如在東南亞設廠時，除了評估傳統價值外，需考入東南亞當地氣候，豪雨是否影響擔保品的評估價值。藉由銀行界的架構和運作，大安學姊清楚地說明市場風險管理科在金融體系中的位置以及其工作內容。